Системный подход к инвестициям
Что мы знаем и чего не знаем об опционах?
Для чего необходим системный подход
Первый этап: оценка, анализ и предварительный отбор
Порядок действий, понятие «матрицы» и ее редукции
Второй этап: формирование портфеля путем окончательного отбора и распределения капитала
Окончательный отбор (фильтрация) по специфическим признакам
Третий этап: перестройка портфеля и управление позициями
Что считать торговой возможностью
Методика оценки торговых возможностей
Структура и динамика торговых возможностей
Глава 1. Общие сведения о критериях
1.1. Основной инструмент решения задачи выбора
1.2. Формализация понятия «критерий»
1.3. Философия построения критериев
1.4. Миссия, возлагаемая на критерии
1.5. Прогноз как ключевой элемент критерия
1.6.2. Специфические (неуниверсальные) критерии
2.1. Критерии на основе логнормального распределения
2.1.1. Определение логнормального распределения
2.1.2. Математическое ожидание прибыли на основе логнормального распределения
2.1.3. Вероятность получения прибыли на основе логнормального распределения
2.2. Критерии на основе эмпирического распределения
2.2.1. Определение эмпирического распределения
2.2.2. Математическое ожидание прибыли на основе эмпирического распределения
2.2.3. Вероятность получения прибыли на основе эмпирического распределения
2.2.4. Упрощенный алгоритм расчета критериев, основанных на эмпирическом распределении
2.2.5. Модификации эмпирического распределения
2.3. Критерии основанные на соотношении ожидаемых прибыли и убытка
2.3.1. Базовая концепция и методика расчета критериев
2.3.2. Пример вычисления критериев
2.4. Критерии на основе экспертного распределения
2.6.1. Концепция и методика расчета критериев
2.6.2. Базисный набор стандартизированных распределений
2.4.3. Комбинирование отдельных распределений и построение единой функции плотности вероятности
2.4.4. Расчет критериев на основе комбинированной функции плотности вероятности
2.5. Специфические (неуниверсальные) критерии
2.5.1. Относительный диапазон безубыточности
2.5.3. Критерий относительной частоты
Глава 3. Оценка эффективности критериев
3.2. Методика оценки эффективности критериев
3.2.1. Корреляция критерий — прибыль как основной показатель эффективности
3.2.2. Процедура преобразования показателя эффективности критериев
3.2.3. Динамика преобразованных показателей эффективности
3.2.6. Выбор диапазона усреднения
3.3. Особенности оценки эффективности критериев
3.3.1. Количество комбинацийр задействованных в анализе
3.3.3. Выражение показателя эффективности
3.4. Обзор показателей эффективности критериев
3.4.1. Регрессия значений критерия и реализовавшейся прибыли
3.4.2. Регрессия индексов критерия и прибыли
3.4.3. Регрессия коэффициентов Шарпа критерия и прибыли
3.6.5. Другие показатели эффективности
Глава 4. Выбор опционных комбинаций
4.2. Анализ эффективности критериев при выборе комбинаций
4.3.2 Влияние выбора стратегии и базового актива
4.3.2Комбинированный анализ влияющих факторов
Долгосрочная
оценка эффективности разных критериев для многих стратегий
4.4.2. Результаты долгосрочной оценки
Глава 5. Выбор опционных стратегий
5 2. Оценка эффективности критерия методом рангового анализа
5.2.1. Методика рангового анализа
5.2.2. Результаты рангового анализа
5.2.3. Методика обобщенного рангового анализа и введение порогового параметра
5.2.4. Результаты обобщенного рангового анализа
5.2.5. Максимально достижимые значения коэффициента эффективности критерия
5.3. Оценка эффективности критерия традиционными методами
5.4. Синтетический подход к анализу эффективности критериев
5.5 Модель определения оптимального значения порогового параметра
Глава 6. Выбор базовых активов
6.2. Анализ эффективности критериев при выборе базовых активов
6.3. Долгосрочная оценка эффективности критериев
6.3.1. Методика долгосрочной оценки
6.3.2. Результаты долгосрочной оценки
Модель определения оптимального количества базовых активов
6.4.3. Свертка функций полезности и нахождение оптимумов для разных стратегий и критериев
Глава 7. Основные принципы и методы многокритериального отбора опционных комбинаций
7.2.1. Алгоритм нахождения множества Парето
7.2.2. Расширение множества Парето и понятие «слоя»
7.4. Сравнительный анализ эффективности многокритериального и монокритериального методов отбора
7.5. Сравнительный анализ эффективности паретовского метода и свертки
Глава 8. Влияние корреляции критериев на эффективность многокритериального отбора
8.2. Оценка степени взаимозависимости критериев
8.3. Корреляция критериев и прибыльность комбинаций, отобранных по парето
8.4. Корреляция критериев и прибыльность комбинаций, отобранных по свертке
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 137 Повернутися на початок книги
