Прийняття управлінських рішень
9.2. Моделювання ризикових ситуацій в управлінні
Нестабільність економічної ситуації, дії партнерів по бізнесу і конкурентів, коливання попиту на товар, вихід з ладу технічного устаткування, коливання курсу валюти, екологічні обставини тощо — причини виникнення математичної моделі «гра з природою (зовнішнім середовищем)». Під час розв'язування таких ігор «природа» необов'язково протидіє гравцеві, вона може йому сприяти, а взагалі — набуває певних станів випадково. Тому гравцеві треба вибирати такі стратегії, щоб з урахуванням довільних станів «природи» отримати добрі результати. Теорію ігор з «природою» називають теорією статистичних рішень.
9.3. Ризики
Ризик — це можливість виникнення несприятливого випадку. Під цим розуміють імовірність втрати організацією своїх ресурсів, недоот- римання доходів або отримання додаткових збитків у результаті певної діяльності, інші негативні наслідки.
Ризики можна поділити на два види: динамічні та статичні. Динамічний ризик залежить від зовнішніх умов, наприклад зміни вартості товарних запасів як результату зміни курсу валют. Це можливо внаслідок економічних, політичних та інших змін. Статичний ризик можливий через дії самої організації (рівень кваліфікації персоналу, технічного забезпечення тощо). Під якісним ризиком розуміють різні види ризику, а під кількісним — можливі значення втрат внаслідок відповідного якісного ризику.
Під час дослідження ризику необхідно послідовно виконати такі дії: 1) виділити об'єктивні та суб'єктивні фактори, що впливають на конкретний вид ризику; 2) зробити аналіз виявлених факторів; 3) оцінити можливість того або іншого проекту з урахуванням різних видів ризику; 4) встановити допустиму верхню межу рівня ризику; 5) забезпечити заходи зниження ризику. Існують чотири способи управління ризиком: а) розподіл ризику між усіма учасниками проекту; б) страхування; в) резервування коштів; г) диверсифікація.
Розглянемо визначення міри ризику. Припустімо, що є m стратегій та n станів «природи». Задана матриця прибутковості A = (a^ )mxn, де
atj - прибуток від реалізації і-ї стратегії за j-ro стану «природи», qj -
ймовірність настання j-ro стану природи. Використовуються різні способи обчислення міри ризику найбільш важливих показників діяльності компанії або підприємства, наприклад за показниками варіації.
2. За середнім квадратичним відхиленням CTi = ^Di, i = 1, m. Чим менше середнє квадратичне відхилення, тим надійніша стратегія.
3. За коефіцієнтом варіації V1 , i = 1, m. Чим більше значення коефіцієнта варіації, тим більш ризикована стратегія.
n 2
4. За семіваріацією SVi = ^a jqj (а у - Mi) , де a j індикатор відхи-
7=і
лення від порогових значень Mi, j = 1, n, де Mi - математичне сподівання ефективності /-Ї стратегії. Для розрахунків додатної семіваріації
SVi + беруть a j = 1, якщо а^ > Mi, і a j = 0, якщо aij < Mi,
i = 1, m, j = 1, n. Додатна семіваріація SVi + математичним сподіванням квадратів відхилень значень прибутку або від математичного сподівання ефективності /-Ї стратегії Mi, які більші за нього, i = 1, m. Тобто чим більший цей показник, тим більший очікуваний від реалізації відповідної стратегії прибуток. У розрахунках від'ємної семіваріації SVi~ навпаки — а у = 1, якщо < Mi, і а у = 0, якщо
1 J U1J
a j > Mi, i = 1, m, j = 1, n. Від'ємна семіваріація SVi ~ є сумою квадратів відхилень значень прибутку або від математичного сподівання ефективності /-Ї стратегії Mi, які не перевищують його, i = 1, m. Тобто чим менша від'ємна семіваріація, тим менші прогнозовані втрати від відповідної стратегії.
1 ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... 98 Повернутися на початок книги
